A.期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天B.互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，……

单项选择题股票风险的特定风险按照（）。

A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

单项选择题股票风险的特定风险以8%来计算，在什么情况下可以降到4%？（）

A.股票组合的成长性高且股利收益率高于8%
B.股票组合的流动性高且都是蓝筹股时
C.股票组合流动性很强且充分多样化
D.股票组合的收益性高且波动率低于4%

单项选择题股票风险的一般风险按照（）。

A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

单项选择题股票风险同村的抵消可以抵消（）。

A.同一市场的同一股票的多空头
B.同一市场的不同股票的多空头
C.不同市场的同一股票的多空头
D.不同市场的不同股票的多空头

单项选择题BASEL Ⅱ中针对对商品风险的标准法，不包含下面哪种商品？（）

A.农产品
B.有色金属
C.黄金
D.能源

单项选择题针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）

A.Theta
B.Vega
C.Rho
D.Beta系统性风险

单项选择题商品风险的简化法中，每种商品的净持仓头寸的资本要求为（）。

A.8%
B.15%
C.10%
D.12%

单项选择题商品风险的简化法中，每种商品的远期缺口风险，基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的（）。

A.3%
B.8%
C.12%
D.15%

单项选择题标准法不具有以下什么优点？（）

A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单

单项选择题内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）

A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了

单项选择题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

单项选择题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法

多项选择题使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）

A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差

单项选择题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%

单项选择题VaR法告诉我们的是什么？（）

A.说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况