A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算 B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算 C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
单项选择题股票风险的特定风险以8%来计算,在什么情况下可以降到4%?()
A.股票组合的成长性高且股利收益率高于8% B.股票组合的流动性高且都是蓝筹股时 C.股票组合流动性很强且充分多样化 D.股票组合的收益性高且波动率低于4%
单项选择题股票风险的一般风险按照()。
单项选择题股票风险同村的抵消可以抵消()。
A.同一市场的同一股票的多空头 B.同一市场的不同股票的多空头 C.不同市场的同一股票的多空头 D.不同市场的不同股票的多空头
单项选择题BASEL Ⅱ中针对对商品风险的标准法,不包含下面哪种商品?()
A.农产品 B.有色金属 C.黄金 D.能源
单项选择题针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()
A.Theta B.Vega C.Rho D.Beta系统性风险
单项选择题商品风险的简化法中,每种商品的净持仓头寸的资本要求为()。
A.8% B.15% C.10% D.12%
单项选择题商品风险的简化法中,每种商品的远期缺口风险,基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的()。
A.3% B.8% C.12% D.15%
单项选择题标准法不具有以下什么优点?()
A.规范性强 B.灵活性大 C.透明度高 D.操作相对简单
单项选择题内部模型法改善了哪些标准法下的缺点?()
A.能够最为精确计量市场风险 B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消 C.更加规范性 D.透明度提高了
单项选择题VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ B.Ⅰ,Ⅲ C.Ⅰ,Ⅱ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ