A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算 B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算 C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算
单项选择题股票风险同村的抵消可以抵消()。
A.同一市场的同一股票的多空头 B.同一市场的不同股票的多空头 C.不同市场的同一股票的多空头 D.不同市场的不同股票的多空头
单项选择题BASEL Ⅱ中针对对商品风险的标准法,不包含下面哪种商品?()
A.农产品 B.有色金属 C.黄金 D.能源
单项选择题针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()
A.Theta B.Vega C.Rho D.Beta系统性风险
单项选择题商品风险的简化法中,每种商品的净持仓头寸的资本要求为()。
A.8% B.15% C.10% D.12%
单项选择题商品风险的简化法中,每种商品的远期缺口风险,基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的()。
A.3% B.8% C.12% D.15%
单项选择题标准法不具有以下什么优点?()
A.规范性强 B.灵活性大 C.透明度高 D.操作相对简单
单项选择题内部模型法改善了哪些标准法下的缺点?()
A.能够最为精确计量市场风险 B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消 C.更加规范性 D.透明度提高了
单项选择题VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ B.Ⅰ,Ⅲ C.Ⅰ,Ⅱ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
单项选择题VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()
A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准测试法
多项选择题使用内部模型法必须满足哪些基本的要求?()
A.风险管理体系健全完整,有独立的风险控制部门,足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员 B.模型有一段时间的风险计量历史记录,且有足够的精确度 C.银行应定期对模型进行压力测试,结果送交高级管理层,并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中 D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差