A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算C.多头头寸和空头头寸相互……

单项选择题股票风险的特定风险以8%来计算，在什么情况下可以降到4%？（）

A.股票组合的成长性高且股利收益率高于8%
B.股票组合的流动性高且都是蓝筹股时
C.股票组合流动性很强且充分多样化
D.股票组合的收益性高且波动率低于4%

单项选择题股票风险的一般风险按照（）。

A.总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
B.总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
C.多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

单项选择题股票风险同村的抵消可以抵消（）。

A.同一市场的同一股票的多空头
B.同一市场的不同股票的多空头
C.不同市场的同一股票的多空头
D.不同市场的不同股票的多空头

单项选择题BASEL Ⅱ中针对对商品风险的标准法，不包含下面哪种商品？（）

A.农产品
B.有色金属
C.黄金
D.能源

单项选择题针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）

A.Theta
B.Vega
C.Rho
D.Beta系统性风险

单项选择题商品风险的简化法中，每种商品的净持仓头寸的资本要求为（）。

A.8%
B.15%
C.10%
D.12%

单项选择题商品风险的简化法中，每种商品的远期缺口风险，基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的（）。

A.3%
B.8%
C.12%
D.15%

单项选择题标准法不具有以下什么优点？（）

A.规范性强
B.灵活性大
C.透明度高
D.操作相对简单

单项选择题内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）

A.能够最为精确计量市场风险
B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消
C.更加规范性
D.透明度提高了

单项选择题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

单项选择题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法

多项选择题使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）

A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差

单项选择题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%

单项选择题VaR法告诉我们的是什么？（）

A.说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况

单项选择题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

A.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否
B.银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否
C.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否