A.上升B.下降C.不变D.不能确定
单项选择题当前股票价格为95元,对应的看涨期权的执行价格为95元,其权利金为2元。如果股票价格上升为96元,那么该期权的内在价值为()。
A.-1B.0C.1D.2
单项选择题某投资者现有股票和期权头寸,股票当前价格为70元,过了3个月后,股票价格下跌3元,其看涨期权的价格下跌1.25元,请问该看涨期权的delta 值为多少()。
A.0.4167B.0.2400C.0.3750D.0.4000
单项选择题对于看跌期权,当标的股票的价格上涨时,其Delta 值将()。
A.变大B.变小C.保持不变D.不确定
单项选择题在其他条件不变的条件下,以下关于Gamma 值的说法正确的是()。
A.看涨期权的Gamma 值为正,看跌期权的Gamma 值为负B.看涨期权的Gamma 值为负,看跌期权的Gamma 值为正C.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为正D.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为负
单项选择题看涨期权的Theta 值为()。
A.负值B.正值C.多头为负值,空头为正值D.多头为正值,空头为负值
单项选择题Vega 的定义为()。
A.期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率B.期权价格与标的物价格波动率的比率C.期权价格的变化与利率变化的比率D.期权价格与利率的比率
单项选择题对于深度虚值期权来说,其Rho 值接近于()。
A.1B.0C.-1D.无穷
单项选择题以下各策略不属于买期保值策略的是()。
A.买进看涨期权B.卖出看跌期权C.卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权的组合策略D.买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权的组合策略
单项选择题卖出跨式套利策略是按照以下哪种方式构造的()。
A.以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权B.以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权C.以相同的执行价格买入看涨期权,卖出看跌期权D.以相同的执行价格卖出看涨期权,买入看跌期权
单项选择题买入跨式套利策略在哪种情况下会产生亏损()。
A.标的股票价格稳定B.标的股票大幅上涨C.标的股票大幅下跌D.以上说法都不对
单项选择题以下属于买入蝶式套利策略的是()。
A.卖出一个低执行价格的看跌期权,买入两个中执行价格的看跌期权,再卖出一个高执行价格的看跌期权B.卖出一个低执行价格的看涨期权,买入两个中执行价格的看涨期权,再卖出一个高执行价格的看涨期权C.买进一个低执行价格的看跌期权,卖出两个中执行价格的看跌期权,再买进一个高执行价格的看跌期权D.买进一个低执行价格的看跌期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格的看跌期权
多项选择题下列期权的组合中,可以构成牛市垂直套利组合的是()。
A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
多项选择题对于看涨期权和看跌期权,下列哪些因素和期权价格的相关关系是相同方向的()。
A.无风险利率B.距到期日的剩余时间C.标的物价格波动率D.标的物价格
多项选择题在其他条件保持不变的条件下,以下关于Theta的说法错误的是()。
A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的C.随到期日的临近,期权的价值衰减的速度加快D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比
多项选择题对于期权多头和空头而言,以下说法错误的是()。
A.期权多头的Theta 值为正值,Vega 值为负值B.期权空头的Theta 值为负值,Vega 值为正值C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值