对于看跌期权，当标的股票的价格上涨时，其Delta 值将（）。

单项选择题在其他条件不变的条件下，以下关于Gamma 值的说法正确的是（）。

A.看涨期权的Gamma 值为正，看跌期权的Gamma 值为负
B.看涨期权的Gamma 值为负，看跌期权的Gamma 值为正
C.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为正
D.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为负

单项选择题看涨期权的Theta 值为（）。

A.负值
B.正值
C.多头为负值，空头为正值
D.多头为正值，空头为负值

单项选择题Vega 的定义为（）。

A.期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率
B.期权价格与标的物价格波动率的比率
C.期权价格的变化与利率变化的比率
D.期权价格与利率的比率

单项选择题对于深度虚值期权来说，其Rho 值接近于（）。

A.1
B.0
C.-1
D.无穷

单项选择题以下各策略不属于买期保值策略的是（）。

A.买进看涨期权
B.卖出看跌期权
C.卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权的组合策略
D.买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权的组合策略