卖出跨式套利策略是按照以下哪种方式构造的（）。

单项选择题买入跨式套利策略在哪种情况下会产生亏损（）。

A.标的股票价格稳定
B.标的股票大幅上涨
C.标的股票大幅下跌
D.以上说法都不对

单项选择题以下属于买入蝶式套利策略的是（）。

A.卖出一个低执行价格的看跌期权，买入两个中执行价格的看跌期权，再卖出一个高执行价格的看跌期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权，买入两个中执行价格的看涨期权，再卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格的看跌期权

多项选择题下列期权的组合中，可以构成牛市垂直套利组合的是（）。

A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头

多项选择题对于看涨期权和看跌期权，下列哪些因素和期权价格的相关关系是相同方向的（）。

A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格

多项选择题在其他条件保持不变的条件下，以下关于Theta的说法错误的是（）。

A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比