买入跨式套利策略在哪种情况下会产生亏损（）。

单项选择题以下属于买入蝶式套利策略的是（）。

A.卖出一个低执行价格的看跌期权，买入两个中执行价格的看跌期权，再卖出一个高执行价格的看跌期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权，买入两个中执行价格的看涨期权，再卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格的看跌期权

多项选择题下列期权的组合中，可以构成牛市垂直套利组合的是（）。

A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头

多项选择题对于看涨期权和看跌期权，下列哪些因素和期权价格的相关关系是相同方向的（）。

A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格

多项选择题在其他条件保持不变的条件下，以下关于Theta的说法错误的是（）。

A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比

多项选择题对于期权多头和空头而言，以下说法错误的是（）。

A.期权多头的Theta 值为正值，Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值，Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值