A.分散化投资不能降低信用风险B.建立信用评级制度可以有效控制信用风险C.债券基金经理的核心任务是管理信用风险D.信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性
单项选择题关于汇率风险,以下表述错误的是()。
A.QDII基金投资受汇率影响较普通基金更小B.国际收支及外汇储备属于影响汇率的因素C.汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性D.当投资境外的市场时,基金面临的最大风险是汇率风险
单项选择题下列市场风险中,具备一定的隐蔽性的是()。
A.汇率风险B.政策风险C.利率风险D.购买力风险
单项选择题市场风险主要包括()。Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ.购买力风险
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题投资风险的主要因素不包括()。
A.人为失误B.市场价格变化C.借款方还债的能力和意愿D.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度
单项选择题下列属于操作风险的有()。Ⅰ.人为失误Ⅱ.内外部欺诈Ⅲ.系统失灵Ⅳ.合同纠纷
单项选择题基金净值增长率的波动程度可以用()来计量,通常( )计算。
A.方差;按月B.标准差;按月C.标准差;按周D.方差;按周
单项选择题()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
单项选择题以下关于风险的表述错误的是()。
A.风险分商业风险、操作风险、投资风险等B.风险仅表现为对投资者利润的影响C.风险来源于不确定性D.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响
单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为﹣0.8%,则表明该资产组合在1周中的损失有()的可能性()0.8%。
A.5%;不会超过B.95%;不会超过C.95%;会超过D.10%;会超过
单项选择题()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.下行风险B.VaR模型C.风险敞口D.贝塔系数
单项选择题货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过()天,平均剩余存续期不得超过( )天。
A.120,240B.120,280C.100,180D.100,240
单项选择题通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长,净值的波动幅度(),利率风险( )。
A.越小;越高B.越大;越高C.越小;越低D.越大;越低
单项选择题关于风险的指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
A.贝塔比率B.风险价值VaRC.夏普比率D.跟踪误差
单项选择题()是从资产最高价格到接下来最低价格的损失,投资期限越长,这个指标就越不利。
A.下行风险B.风险敞口C.风险价值D.最大回撤
单项选择题关于计算VaR值的参数法,下列表述错误的是()。
A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同C.参数法又称为方差﹣协方差法D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值