检验模型随机项异方差常用的方法是杜宾—瓦特森检验（简称DW检验）。

判断题检验模型异方差的思路是检验随机项的方差与解释变量观测值之间是否存在相关性。

判断题线性回归模型的随机项出现了异方差，不能再用0LS进行估计。

判断题如果模型的随机项ut满足ut= ut-1+εt（0＜ρ＜1，εt为随机变量，满足经典假定），则说ut为一阶自回归形式自相关

判断题模型的随机项u满足Cov（ui，uj）=0，i≠j；i，j=1，2，…，u 则认为模型存在异方差。

问答题对我国货物周转量问题进行研究。通过经济分析可知，工农业总产值、运输线路长度是影响货物周转量的主要因素。用Y表示货物周转量，X1表示工农业总产值，X2表示运输线路长度，可建立如下二元线性回归模型 试对回归方程进行显著性F检验，并对回归方程作出经济解释。（α=0.05，F0.05（2，10）=4.10，F0.05（2，11）=3.98，F0.05（2，12）=3.89，F0.05（2，13）=3.81）

问答题研究某一商品的市场需求问题，建立如下二元线性回归模型 式中：Y为需求量，X1为该商品的价格，X2为消费者的可支配收水平，根据给定的样本资料（样本容量n=10）进行回归分析，得出如下结果

问答题对于多元线性回归方程进行F检验是显著的，是否说明被解释变量与每一个解释变量线性显著？为什么？

问答题多元线性回归模型的经典假定是什么？试说明在对模型的回归系数和回归方程的显著性检验中，哪些假定起了作用？

问答题为什么说最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量？多元线性回归最小二乘估计的正规方程（用矩阵表示）能解出唯一的参数估计值的条件是什么？

问答题多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？

单项选择题多元线性回归分析中，对回归方程的显著性检验是（）

A.F检验
B.t检验
C.正态检验
D.R²检验

单项选择题多元线性回归分析中，对回归系数的显著性检验是（）

A.F检验
B.t检验
C.正态检验
D.R²检验

单项选择题多元线性回归模型的随机项u方差的估计量为（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题在多元（k元）回归分析中，残差平方和的自由度是（）

A.n
B.n－k
C.n－k－1
D.k

单项选择题在多元（k元）回归分析中，回归平方和ESS的自由度是（）

A.n
B.n－1
C.k
D.k－1