线性回归模型的随机项出现了异方差，不能再用0LS进行估计。

判断题如果模型的随机项ut满足ut= ut-1+εt（0＜ρ＜1，εt为随机变量，满足经典假定），则说ut为一阶自回归形式自相关

判断题模型的随机项u满足Cov（ui，uj）=0，i≠j；i，j=1，2，…，u 则认为模型存在异方差。

问答题对我国货物周转量问题进行研究。通过经济分析可知，工农业总产值、运输线路长度是影响货物周转量的主要因素。用Y表示货物周转量，X1表示工农业总产值，X2表示运输线路长度，可建立如下二元线性回归模型 试对回归方程进行显著性F检验，并对回归方程作出经济解释。（α=0.05，F0.05（2，10）=4.10，F0.05（2，11）=3.98，F0.05（2，12）=3.89，F0.05（2，13）=3.81）

问答题研究某一商品的市场需求问题，建立如下二元线性回归模型 式中：Y为需求量，X1为该商品的价格，X2为消费者的可支配收水平，根据给定的样本资料（样本容量n=10）进行回归分析，得出如下结果

问答题对于多元线性回归方程进行F检验是显著的，是否说明被解释变量与每一个解释变量线性显著？为什么？

问答题多元线性回归模型的经典假定是什么？试说明在对模型的回归系数和回归方程的显著性检验中，哪些假定起了作用？

问答题为什么说最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量？多元线性回归最小二乘估计的正规方程（用矩阵表示）能解出唯一的参数估计值的条件是什么？

问答题多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？

单项选择题多元线性回归分析中，对回归方程的显著性检验是（）

A.F检验
B.t检验
C.正态检验
D.R²检验

单项选择题多元线性回归分析中，对回归系数的显著性检验是（）

A.F检验
B.t检验
C.正态检验
D.R²检验

单项选择题多元线性回归模型的随机项u方差的估计量为（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题在多元（k元）回归分析中，残差平方和的自由度是（）

A.n
B.n－k
C.n－k－1
D.k

单项选择题在多元（k元）回归分析中，回归平方和ESS的自由度是（）

A.n
B.n－1
C.k
D.k－1

单项选择题在多元回归分析中得出方程，,该方程是（）

A.回归模型
B.回归方程
C.总体回归方程
D.样本回归模型

单项选择题设k为模型中解释变量的个数（参数为k+1），n为样本容量，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，利用的F统计量可表示为（）

A.A
B.B
C.C
D.D