A.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测B.贝塔系数越高证明基金管理人的投资能力越高C.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标,贝塔系数不能用于计算证券组合未来面临的市场风险状况D.单个证券的贝塔系数大于1,代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大
单项选择题下列关于QDII基金的风险管理描述错误的是()。
A.采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险B.需要对当地市场的资本管制、合规制度等进行评估和研究,避免违反当地法规C.考虑当地资本利得税等事项D.没有流动性风险
单项选择题某只股票基金的贝塔系数大于1,这说明该基金是()。
A.稳健型基金B.保守型基金C.激进型基金D.防御型基金
单项选择题除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的()。
A.10%B.30%C.15%D.20%
单项选择题关于债券基金的利率风险,下列表述错误的是()。
A.债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越高B.债券基金的久期越长,债券基金的利率风险越高C.当市场利率上升时,债券基金的价值会上升D.债券基金的杠杆率越高,债券基金的利率风险越高
单项选择题以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是()。
A.蒙特卡洛模拟法B.参数法C.最小二乘法D.历史模拟法
单项选择题()衡量和预测组合在将来的表现和风险情况;( )评价组合在历史上的表现和风险情况。
A.事后指标,事前指标B.事前指标,事中指标C.事前指标,事后指标D.事后指标,事中指标
单项选择题某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是()。
A.事前指标B.事后指标C.全过程指标D.事中指标
单项选择题股票基金持股集中度的计算公式是()。
A.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%B.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100%D.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100%
单项选择题一只基金的月平均净值增长率为3%,标准差为4%,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于+7%~﹣1%的可能性是()。
A.65%B.97%C.67%D.95%
单项选择题下列不属于流动性风险管理的主要措施的是()。
A.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性和盈利性B.建立流动性预警机制C.进行流动性压力测试D.关于投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率等指标衡量
单项选择题关于股票基金的风险暴露分析,下列说法错误的是()。
A.低周转率的基金倾向于对股票的长期持有B.周转率高的基金,所付出的交易佣金和印花税也较高,基金业绩不如周转率低的基金C.通过对基金持股市值的分析,可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况D.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率,可以认为该股票基金属于价值型基金
单项选择题关于风险价值,下列表述错误的是()。
A.VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术B.VaR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型C.目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
单项选择题货币基金A在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天,货币基金B的期限不得超过120天,货币基金A与货币基金B相比,下列表述错误的是()。
A.收益率较高B.收益率可能较低C.利率敏感性较低D.流动性可能较好
单项选择题股票基金A期初的资产净值为10亿元,期末的资产净值为20亿元,期间买入股票总成本为30亿元,卖出股票18亿元,则该基金的股票换手率为()。
A.200%B.120%C.160%D.150%
单项选择题关于货币基金的风险,以下表述正确的是()。
A.货币基金的风险比银行存款低B.低风险和高流动性是货币基金的主要特征C.货币基金没有投资风险D.货币基金的预期收益比银行定期存款低