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问答题

计算题

设某固定利率债券本金为100美元,剩余期限为5年,息票率为6%,每年付息一次,到期收益率为5%(连续复利),请计算:
(1)该债券的凸性和美元凸性。
(2)假设其他条件保持不变,请分别计算当剩余期限变为1年和10年时,该债券的凸性。
(3)假设其他条件保持不变,请分别计算当息票率变为1%和10%时,该债券的凸性。
(4)假设其他条件保持不变,请分别计算当到期收益率变为1%和10%时,该债券的凸性。
(5)结合以上结论,你认为影响债券凸性的因素主要有哪些?

【参考答案】

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