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问答题

计算题 假设当前某公司持有一个债券组合A,已知该组合市场价值为1020万美元,久期和凸性分别为4.20和60.50,为了抵御利率变动的风险,该公司决定利用市场上存在的两种债券进行对冲。其中,债券B的本金为100美元,剩余期限为3年,息票率为6%,每半年付息一次,到期收益率为5%;债券C的本金为100美元,剩余期限为8年,息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为7%。假设市场允许卖空,为了使资产价值对利率的一阶和二阶敏感性都为0,请计算该公司必须持有的债券B和债券C的数量。

【参考答案】

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