A.远期国债B.利率期货C.利率互换D.远期利率
单项选择题股指期货是指以()为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割
A.股价指数B.股票价格C.道琼斯指数D.纳斯达克指数E.恒生指数
单项选择题无套利定价,是要分析在没有()存在时的金融资产价格
A.套利成本B.套利风险C.套利机会D.套利地点
单项选择题若利率为0,执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价格为6美元,执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价格为7美元,当前股价是49美元。下列哪一项是正确的()
A.看涨期权和看跌期权都定价有误B.看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高C.看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高D.以上都不是
单项选择题基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00,看涨期权的价格是3美元,看跌期权的价格是4美元。上午10:01,信息到达市场,对股票价格或利率没有产生影响,但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的()
A.看跌期权价格升至5.50美元B.看跌期权价格降至2.00美元C.可能对看跌期权价格没有影响D.看跌期权价格升至6美元
单项选择题基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,期权价格为6美元,股票价格为51美元,连续复利的无风险利率为6%,到期时间为一年,已知该股票预计6个月后支付1美元的股息。若该股票一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少()
A.3.06美元B.1.12美元C.6.97美元D.8.97美元
单项选择题不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,连续复利的无风险利率为6%,到期时间为一年。若该股票一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少()
A.2.09美元B.9.91美元C.7.00美元D.6.00美元
单项选择题若股票价格(不支付股息)为50美元,两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元,无风险率为3%(连续复利)。请问该期权的下限是多少()
A.2.86美元B.3.86美元C.4.00美元D.0.86美元
单项选择题已知股票价格是67美元 股。当期权价格为4美元 股时,交易者以70美元 股的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约,合约规模为100股 份。当股票价格为69美元 股时,期权被行使。请问该交易者的净利润或亏损是多少()
A.损失500美元B.损失1000美元C.损失1500美元D.收益1500美元
单项选择题一个投资者有在交易所交易的看跌期权,可以20美元卖出100股,每股有1美元的现金红利。关于投资者对期权的持有情况,以下哪项是正确的()
A.看跌期权,以19美元卖出100股B.看跌期权,以19.05美元卖出105股C.看跌期权,以20美元卖出100股D.看跌期权,以19美元卖出105股
单项选择题一个投资者有在交易所交易的看跌期权,可以20美元的价格卖出100股股票,有25%的股票股息。股利发放之后,关于投资者对期权的持有情况,以下哪项是正确的()
A.看跌期权,以16美元卖出125股B.看跌期权,以25美元卖出75股C.看跌期权,以15美元卖出125股D.看跌期权,以20美元卖出100股