二叉树定价法的相关参数是通过匹配如下矩条件来确定的：（）。

单项选择题下列哪种定价法与二叉树定价法差别最大？（）

A.三叉树定价法
B.蒙特卡罗模拟定价法
C.隐性有限差分法
D.显性有限差分法

单项选择题有限差分法的纵轴用哪个变量更精确？（）

A.S
B.∆S
C.lnS
D.∆lnS

多项选择题将K=F定义为平值点有何好处？（）

A.期权的时间价格不会小于0
B.期权的时间价值在平值点最大
C.同样标的资产、同样期限、同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等
D.所有期权价格的下限都是其内在价值

多项选择题如果我们用ln⁡（K F）来定义在值程度，则下列哪些说法是对的？（）

A.若ln⁡（K/F）>0，则看涨期权处于虛值状态，看跌期权处于实值状态
B.若ln⁡（K/F）>0，则看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虛值状态
C.若ln⁡（K/F）=0，则欧式看涨和看跌期权价格相等
D.若ln⁡（K/F）=0，则美式看涨和看跌期权价格相等

多项选择题在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权价格之差的说法，哪些是正确的？（）

A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的，等于资产价格减去行权价格
D.利率越高，上下限差距越大

多项选择题下面关于美式期权提前行权的说法，哪些是对的？（）

A.权利方需要提前支付行权价，因此要多损失行权价格的利息
B.权利方提前获得标的资产，有可能获得标的资产的红利
C.权利方失去了期权的时间价值，而时间价值永远大于等于零
D.理性的权利方只有在提前行权有利时才会提前行权

单项选择题下列关于欧式看涨期权内在价值的定义，哪种更合理？（）

A.现货价格-行权价格
B.现货价格-行权价格的现值
C.远期合约价值
D.0和远期合约价值的较大者

单项选择题下面哪种期权头寸的可能回报是无限大的？（）

A.看涨期权权利方
B.看涨期权义务方
C.看跌期权权利方
D.看跌期权义务方

多项选择题期权与权证的主要区别有（）。

A.有无发行环节
B.数量是否有限
C.是否既有权利也有业务
D.是否可以在交易所交易

多项选择题我们的可转债投资者通常包含哪几种权利？（）

A.转股权
B.回售权
C.赎回权
D.调整转股价的权利