A.若ln(K/F)>0,则看涨期权处于虛值状态,看跌期权处于实值状态B.若ln(K/F)>0,则看涨期权处于实值状态,看跌期权处于虛值状态C.若ln(K/F)=0,则欧式看涨和看跌期权价格相等D.若ln(K/F)=0,则美式看涨和看跌期权价格相等
多项选择题在完美市场中,当市场处于无套利均衡时,下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权价格之差的说法,哪些是正确的?()
A.下限为标的资产价格减去行权价格B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值C.当利率为零的,等于资产价格减去行权价格D.利率越高,上下限差距越大
多项选择题下面关于美式期权提前行权的说法,哪些是对的?()
A.权利方需要提前支付行权价,因此要多损失行权价格的利息B.权利方提前获得标的资产,有可能获得标的资产的红利C.权利方失去了期权的时间价值,而时间价值永远大于等于零D.理性的权利方只有在提前行权有利时才会提前行权
单项选择题下列关于欧式看涨期权内在价值的定义,哪种更合理?()
A.现货价格-行权价格B.现货价格-行权价格的现值C.远期合约价值D.0和远期合约价值的较大者
单项选择题下面哪种期权头寸的可能回报是无限大的?()
A.看涨期权权利方B.看涨期权义务方C.看跌期权权利方D.看跌期权义务方
多项选择题期权与权证的主要区别有()。
A.有无发行环节B.数量是否有限C.是否既有权利也有业务D.是否可以在交易所交易
多项选择题我们的可转债投资者通常包含哪几种权利?()
A.转股权B.回售权C.赎回权D.调整转股价的权利
多项选择题上证50ETF期权的标的资产分红时,交易所会相应改变哪些条款?()
A.期权期限B.行权价格C.合约单位D.都不调整
单项选择题下列哪种期权权利方可以选择的行权时间最多?()
A.美式期权B.欧式期权C.百慕大式期权D.亚式期权
单项选择题如果你认为后市不会涨,你应该()。
A.买进现货B.买进远期C.买进看涨期权D.做空看涨期权
单项选择题在中国目前,下面哪种金融工具的交易实行熔断机制?()
A.股票现货B.股指期货C.ETF期权D.都没有