A.三叉树定价法B.蒙特卡罗模拟定价法C.隐性有限差分法D.显性有限差分法下列哪种定价法与二叉树定价法差别最大……

单项选择题有限差分法的纵轴用哪个变量更精确？（）

A.S
B.∆S
C.lnS
D.∆lnS

多项选择题将K=F定义为平值点有何好处？（）

A.期权的时间价格不会小于0
B.期权的时间价值在平值点最大
C.同样标的资产、同样期限、同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等
D.所有期权价格的下限都是其内在价值

多项选择题如果我们用ln⁡（K F）来定义在值程度，则下列哪些说法是对的？（）

A.若ln⁡（K/F）>0，则看涨期权处于虛值状态，看跌期权处于实值状态
B.若ln⁡（K/F）>0，则看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虛值状态
C.若ln⁡（K/F）=0，则欧式看涨和看跌期权价格相等
D.若ln⁡（K/F）=0，则美式看涨和看跌期权价格相等

多项选择题在完美市场中，当市场处于无套利均衡时，下列关于同样标的资产、同样行权价、同样期限的无红利资产美式看涨和看跌期权价格之差的说法，哪些是正确的？（）

A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的，等于资产价格减去行权价格
D.利率越高，上下限差距越大

多项选择题下面关于美式期权提前行权的说法，哪些是对的？（）

A.权利方需要提前支付行权价，因此要多损失行权价格的利息
B.权利方提前获得标的资产，有可能获得标的资产的红利
C.权利方失去了期权的时间价值，而时间价值永远大于等于零
D.理性的权利方只有在提前行权有利时才会提前行权

单项选择题下列关于欧式看涨期权内在价值的定义，哪种更合理？（）

A.现货价格-行权价格
B.现货价格-行权价格的现值
C.远期合约价值
D.0和远期合约价值的较大者

单项选择题下面哪种期权头寸的可能回报是无限大的？（）

A.看涨期权权利方
B.看涨期权义务方
C.看跌期权权利方
D.看跌期权义务方

多项选择题期权与权证的主要区别有（）。

A.有无发行环节
B.数量是否有限
C.是否既有权利也有业务
D.是否可以在交易所交易

多项选择题我们的可转债投资者通常包含哪几种权利？（）

A.转股权
B.回售权
C.赎回权
D.调整转股价的权利

多项选择题上证50ETF期权的标的资产分红时，交易所会相应改变哪些条款？（）

A.期权期限
B.行权价格
C.合约单位
D.都不调整

单项选择题下列哪种期权权利方可以选择的行权时间最多？（）

A.美式期权
B.欧式期权
C.百慕大式期权
D.亚式期权

单项选择题如果你认为后市不会涨，你应该（）。

A.买进现货
B.买进远期
C.买进看涨期权
D.做空看涨期权

单项选择题在中国目前，下面哪种金融工具的交易实行熔断机制？（）

A.股票现货
B.股指期货
C.ETF期权
D.都没有

多项选择题反映债券价格的利率风险的指标有（）。

A.久期
B.基点价格值
C.货币久期
D.凸度

多项选择题导致国债期货转换因子产生误差的原因主要有（）。

A.实际贴现率与规定贴现率不同
B.剩余期限的计算按月取整
C.未考虑不同交割券付息频率不同
D.未提前公布