一个股票的空头与一个看跌期权的空头组合后，可以看作（）。

单项选择题对于欧式看跌期权而言，如果标的资产价格上升，期权的价格会（）。

A.上升
B.下降
C.不变
D.不能确定

单项选择题当前股票价格为95元，对应的看涨期权的执行价格为95元，其权利金为2元。如果股票价格上升为96元，那么该期权的内在价值为（）。

A.-1
B.0
C.1
D.2

单项选择题某投资者现有股票和期权头寸，股票当前价格为70元，过了3个月后，股票价格下跌3元，其看涨期权的价格下跌1.25元，请问该看涨期权的delta 值为多少（）。

A.0.4167
B.0.2400
C.0.3750
D.0.4000

单项选择题对于看跌期权，当标的股票的价格上涨时，其Delta 值将（）。

A.变大
B.变小
C.保持不变
D.不确定

单项选择题在其他条件不变的条件下，以下关于Gamma 值的说法正确的是（）。

A.看涨期权的Gamma 值为正，看跌期权的Gamma 值为负
B.看涨期权的Gamma 值为负，看跌期权的Gamma 值为正
C.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为正
D.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为负