A.股票在短时间内的回报是对数的B.未来时间的股价是正常价格的C.未来时间的股价是正常的D.以上任何一项
单项选择题如果e是来自标准正态分布的随机样本,则以下哪一项是Wiener流程在时间dt中的变化()。
A.e乘以dt的平方根B.e时间dtC.e的平方根乘以dt
单项选择题以下哪一项不是维纳流程的属性()。
A.短时间dt的变化具有方差dtB.两个不同短时间的变化是独立的C.任何时间段的平均变化为零D.连续两个时间段的标准偏差是每个期间的标准偏差之和
单项选择题股票价格为20美元。它的预期回报率为12%,波动性为25%。价格在一天内变化的标准偏差是(对于此问题,假定一年中有365天)()。
A.$0.20B.$0.23C.$0.26D.$0.29
单项选择题以下哪一项定义了Ito流程()。
A.漂移不恒定且可以是随机的过程B.dz系数不恒定且可以是随机的C.漂移或dz系数或两者均不恒定且可以是随机的D.比例变化遵循通用的维纳流程的过程
单项选择题当股票价格跟随几何布朗运动时,以下哪一项是正确的()。
A.未来股票价格有正分布B.未来股票价格具有对数正态分布C.未来股票价格有几何分布D.未来股票价格有截断的正态分布
单项选择题维纳流程在时间t上的方差为()。
A.tB.t平方C.t的平方根D.t到4的功率
单项选择题变量x从10开始,遵循通用的维纳过程dx=dt=b dz如果a=3和b=4值在三个月内的标准偏差是()。
A.1B.2C.3D.4
单项选择题变量x从10开始,遵循通用的维纳过程dx=dt=b dz时间以年为单位。如果a=3和b=4值在4年内的标准偏差是()。
A.4B.8C.12D.16
单项选择题变量x从10开始,遵循通用的维纳过程dx=dt=b dz时间以年为单位。如果a=2和b=3后的预期值是(),
A.12B.14C.16D.18
单项选择题树的构造是为了对目前价值100且波动率为25%的指数期权进行估价。该指数提供2%的股息收益率。另一棵树被构造为价值非股息支付股票的期权,目前价值100,波动率为25%。以下哪一项是正确的()。
A.参数p和您是相同的两个树B.两棵树的参数p相同,但u不是C.参数u对于两个树是相同的,但p不是D.以上任何一项