A.310B.320C.350D.380E.390
单项选择题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ,风险投资组合P 由两种风险证券组成,分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15,方差是0.009;E 的期望收益率是0.11,方差是0.008。如果希望持有的投资组合的收益是1125美元,则D 、E 及国库券的价值分别是()美元。
A.500.18,351.02,148.8B.513.26,314.72,172.02C.442.56,368.42,189.02D.542.58,361.72,95.7E.592.56,375.12,32.32
单项选择题A 、B 、C 三种股票具有相同的期望收益率和方差,表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数,风险水平最低的资产组合为()。
A.平均投资于A 、BB.平均投资于A 、CC.平均投资于B 、CD.全部投资于CE.全部投资于A
单项选择题一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示:基金的收益率之间的相关系数为0.10。最优资本配置线下的风险报酬率为()。
A.0.4619B.0.4631C.0.4675D.0.4601E.0.4528
单项选择题某决策者拥有财产1,效用函数为u(x)=ln(1+x ),x >0。决策者准备将他的全部财产投资到某项目,7年后,其财产变为:则当年利率至少为()时,决策者认为投资项目合适。
A.0.0440B.0.0500C.0.0824D.0.1072E.0.1425
单项选择题图中反映最佳的风险资产组合的点为()。
A.HB.EC.GD.FE.无法判断