某决策者拥有财产1,效用函数为u(x)=ln(1+x ),x >0。决策者准备将他的全部财产投资到某项目,7年后,其财产变为:则当年利率至少为()时,决策者认为投资项目合适。
A.0.0440B.0.0500C.0.0824D.0.1072E.0.1425
单项选择题图中反映最佳的风险资产组合的点为()。
A.HB.EC.GD.FE.无法判断
单项选择题在新的投资组合C中无风险资产、共同基金A和共同基金B的权重分别为()。
A.34%,15.18%,50.82%B.30%,12.58%,57.42%C.27%,15.08%,57.92%D.34%,15.08%,50.92%E.27%,15.09%,57.91%
单项选择题计划投资100美元到预期收益是13%、标准差是14%的风险资产以及收益是4%的短期国库券上。如果投资者希望最终的投资组合的标准差是5%,那么他在风险资产和无风险资产之间进行投资分配的比例分别为()。
A.35.71%,62.49%B.37.25%,62.75%C.36.37%,63.63%D.38.52%,61.48%E.39.45%,60.55%
单项选择题假设投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合。已知股票和债券的收益率分别为20%、12%,则股票和债券合适的投资比例是()。
A.150%,-50%B.90%,10%C.87%,23%D.120%,-20%E.100%,0%
单项选择题某人拥有资本ω,他的效用函数为lnx ,该人面临的潜在损失随机变量为X ,X 的分布列为P(X=0)=P (X=16)=0.5,若该投资者将潜在损失的50%进行了保险,他愿意支付的最高保费为5,则该投资者的初始资本ω=()。
A.23B.33C.35D.36E.14