主要对冲模式包括（）

单项选择题多因子模型追求的alpha来源于（）

A.纯粹的模型“选股能力”
B.行业偏离
C.风格偏离
D.市场暴露

多项选择题量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）

A.参数分散化
B.品种分散化
C.时间分散化
D.策略分散化

多项选择题通过对冲后，多因子模型可实现（）

A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

多项选择题多因子模型的搭建一般要考虑（）

A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限

多项选择题从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）

A.Absolute
B.Explicit
C.Hypothetical
D.Leap of Faith

多项选择题下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

A.股指期货期现套利
B.收购、兼并套利
C.ETF赎回套利
D.配对交易

多项选择题下列关于可转债套利的说法，正确的是（）

A.可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。
B.可转债与股票存在一定的对应关系。
C.当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。
D.可转债套利不存在风险。

单项选择题ETF的基金份额参考净值的简称是（）

A.IOPV
B.PV
C.IPV
D.IOV

单项选择题以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。分级基金A价格：1.000，分级基金B价格：0.800，母基金净值（）

A.0.918
B.0.9
C.0.902
D.0.89

单项选择题下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险（）

A.现货偏差的风险
B.保证金追加的风险
C.信用风险
D.持仓市值波动的风险