量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）

多项选择题通过对冲后，多因子模型可实现（）

A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

多项选择题多因子模型的搭建一般要考虑（）

A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限

多项选择题从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）

A.Absolute
B.Explicit
C.Hypothetical
D.Leap of Faith

多项选择题下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

A.股指期货期现套利
B.收购、兼并套利
C.ETF赎回套利
D.配对交易

多项选择题下列关于可转债套利的说法，正确的是（）

A.可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。
B.可转债与股票存在一定的对应关系。
C.当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。
D.可转债套利不存在风险。

单项选择题ETF的基金份额参考净值的简称是（）

A.IOPV
B.PV
C.IPV
D.IOV

单项选择题以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。分级基金A价格：1.000，分级基金B价格：0.800，母基金净值（）

A.0.918
B.0.9
C.0.902
D.0.89

单项选择题下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险（）

A.现货偏差的风险
B.保证金追加的风险
C.信用风险
D.持仓市值波动的风险