A.纯粹的模型“选股能力”B.行业偏离C.风格偏离D.市场暴露多因子模型追求的alpha来源于（）……

判断题利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择。

判断题量化投资的核心是小数定律。

判断题对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。

判断题统计套利可以看作无风险套利。

多项选择题量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）

A.参数分散化
B.品种分散化
C.时间分散化
D.策略分散化

多项选择题通过对冲后，多因子模型可实现（）

A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

多项选择题多因子模型的搭建一般要考虑（）

A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限

判断题在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。

判断题分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。

多项选择题从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）

A.Absolute
B.Explicit
C.Hypothetical
D.Leap of Faith

判断题套利交易都是零风险的。

判断题基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。

判断题在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。

判断题配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。

判断题在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。