A.4.95%B.4.98%C.5.02%D.5.05%
单项选择题与年利率5%(一年计息6次)等价的连续复利为()(精确到小数点后2位数)
A.5%B.5.02%C.4.98%D.4.96%
单项选择题在年利率为5%、计息频率无穷次条件下,100元在2年后的终值为()(精确到小数点后2位数)
A.110.52B.110.55C.110D.110.05
单项选择题在年利率为5%、计息频率无穷次条件下,100元在1年后的终值为()(精确到小数点后2位数)
A.105.11B.105.13C.105D.105.05
单项选择题在年利率为5%、计息频率为6次 年条件下,100元在2年后的终值为()(精确到小数点后2位数)
A.110.52B.110C.110.47D.112.51
单项选择题在年利率为5%、计息频率为6次 年条件下,100元在1年后的终值为()(精确到小数点后2位数)
A.105B.105.11C.100.83D.105.13
单项选择题股票看涨期权价格的绝对值变动总是()。
A.不大于股票价格的绝对值变动B.大于股票价格的绝对值变动C.与股价变动负相关D.等于股票价格的绝对值变动
单项选择题看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为()。
A.负,正B.负,负C.正,负D.正,正
单项选择题对冲比例(hedge ratio)为0.6,说明一个对冲组合应该包含()。
A.0.6单位看涨期权多头,1单位股票空头B.0.6单位看涨期权空头,1单位股票多头C.0.6单位股票多头,1单位看涨期权空头D.0.6单位股票多头,1单位看涨期权多头
单项选择题Delta的定义是()。
A.标的资产价格变动一美元,期权价格的变动B.期权价格变动一美元,标的资产价格的变动C.标的资产价格变动1%,期权价格变动的百分数D.标的资产价格波动率的变动
单项选择题Black-Scholes方程假设不包括()。
A.无风险利率在期权到期前是固定的B.股价收益率的波动率在到期前是固定的C.股价的期望收益率在期权到期前是固定的D.股价允许有跳跃