A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0E.2.5
单项选择题假定一只股票定价合理,预期收益是15%,市场预期收益是10.5%,无风险利率是3.5%,这只股票的β值是()。
A.1.12B.1.32C.1.50D.1.64E.1.69
单项选择题根据CAPM ,股票或资产组合所获得的风险溢价()。
A.当α增大时增加B.当α减小时增加C.当β增大时增加D.当β减小时增加E.以上说法均不正确
单项选择题一只股票的期望收益是14%,无风险利率是4%,而且市场风险溢价是6%。这只股票的β系数是()。
A.0B.1.06C.1.15D.1.23E.1.67
单项选择题一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益,如表所示。激进型股票和保守型股票的β值分别是()。
A.2.00;0.3B.1.00;-0.30C.2.00,-0.30D.1.00;0.30E.2.50;-0.30
单项选择题考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为()。
A.0.80B.1.13C.1.25D.1.56E.1.78