A.在97%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
B.在99%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与98%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
C.在99%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
D.在1%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与98%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较