A.要求的回报=无风险的回报+beta×市场风险溢价B.要求的回报=(1-无风险的回报)+beta×市场风险溢价C.要求的回报=无风险的回报+beta×(1-市场风险溢价)D.要求的回报=无风险的回报+1/beta×市场风险溢价
单项选择题总部设在A国的AA银行已经累计了一定数量的B国货币、B国政府债券、B国货币期权与B国货币正相关的商品头寸。以下四个非统计风险指标中的哪一个可以衡量倍达银行对B国经济的风险?()
A.头寸成交量B.头寸集中度C.头寸波动率D.头寸敏感度
单项选择题山姆•腾拥有债券投资组合,并想计算其投资组合的凸度。以下哪一项代表了投资组合的凸度()
A.债券组合中所有债券的凸度的最小值B.债券组合中所有债券凸度价值的加权平均值C.债券组合中所有债券凸度的按票息加权平均值D.债券组合中所有债券的凸度的最大值
单项选择题奥利弗•麦卡锡拥有一个债券投资组合。以下哪种风险指标等于奥利弗的投资组合的修正久期()
A.债券组合各个债券的最小修正久期B.债券组合各个债券修正久期的价值加权平均C.债券组合各个债券修正久期的票息加权平均D.债券组合各个债券的最大修正久期
单项选择题以下交易所交易的期权四个属性中哪一个可能会帮助交易员建立杠杆头寸()
A.以较少现金成本下获得较高的暴露B.多头期权头寸下无限的损失C.期权头寸与使用保证金的多头远期有同样的信用风险D.期权头寸与使用保证金的空头远期有同样的现金风险
单项选择题下列美式期权中,哪一个肯定应该在到期日之前行使()
A.高股息的价内看涨期权B.高股息的价内看跌期权C.低股息的价内看涨期权D.低股息的价内看跌期权