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单项选择题

A.在97%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平……

摩根大通在其计算风险价值(VaR)时,使用置信水平接近99%的预期尾部损失方法。这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值。下列哪项说明了这两个步骤的方法()

A.在97%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
B.在99%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与98%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
C.在99%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
D.在1%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与98%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较

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