假设三角洲银行以固定利率核准了一些长期商业贷款和零售贷款。如果利率上升（）

单项选择题周一下午，资留银行有200万美元现金，并预计一名客户将在周二归还1000万美元的贷款，该贷款的预期违约率为1%。贷款到期所得款项将存放在银行隔夜市场。周三，银行支付因购买证券所欠的1000万美元。周四，银行将向股东支付900万美元的股息。银行没有可能在周五前得到任何主要的现金流入，银行需要多少的额外现金来避免流动性的问题（）

A.650万美元
B.700万美元
C.710万美元
D.990万美元

单项选择题维佳银行在中小型企业（SME）贷款市场一直是非常成功的。据估计，其现有业务的风险价值（VaR）约为3亿欧元。该银行董事会正在评估由商业顾问提出的一个新的战略计划，将进一步扩大中小企业业务。扩大中小企业业务后风险价值（VaR）将增加1亿欧元。假设现有的中小企业贷款和新的中小企业贷款是不相关的，以下哪个是对新的总风险价值（VaR）的最佳估计？（）

A.3.15亿欧元
B.3.25亿欧元
C.3.5亿欧元
D.4亿欧元

单项选择题下列有关参数法和非参数法计算风险价值（VaR）的陈述，哪一个是正确的（）

A.参数法和非参数法都假定回报是正态分部
B.参数法不作出任何回报分布的假设，非参数法假定回报是正态分布的
C.参数法通常假定回报是正态分布的，非参数法不作出任何关于回报分布的假设
D.参数和非参数方法均不作出任何回报分布的假设

单项选择题詹姆斯有阿尔法银行的浮动利率贷款，担心利率可能会在未来上升，这会增加他的每月还款额。使用以下哪种工具可以帮助他减少利率上升的风险（）

A.利率下限协议
B.利率上限协议
C.指数摊销利率互换
D.接受固定利率并支付浮动利率的利率互换

单项选择题摩根大通在其计算风险价值（VaR）时，使用置信水平接近99%的预期尾部损失方法。这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值。下列哪项说明了这两个步骤的方法（）

A.在97%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与99%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较
B.在99%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与98%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较
C.在99%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与99%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较
D.在1%的置信水平下计算风险价值（VaR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与98%的置信水平下的风险价值（VaR）作出比较