A.参数法和非参数法都假定回报是正态分部B.参数法不作出任何回报分布的假设,非参数法假定回报是正态分布的C.参数法通常假定回报是正态分布的,非参数法不作出任何关于回报分布的假设D.参数和非参数方法均不作出任何回报分布的假设
单项选择题詹姆斯有阿尔法银行的浮动利率贷款,担心利率可能会在未来上升,这会增加他的每月还款额。使用以下哪种工具可以帮助他减少利率上升的风险()
A.利率下限协议B.利率上限协议C.指数摊销利率互换D.接受固定利率并支付浮动利率的利率互换
单项选择题摩根大通在其计算风险价值(VaR)时,使用置信水平接近99%的预期尾部损失方法。这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值。下列哪项说明了这两个步骤的方法()
A.在97%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较B.在99%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与98%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较C.在99%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与99%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较D.在1%的置信水平下计算风险价值(VaR),求出高出该置信水平的预期尾部损失,然后将其在与98%的置信水平下的风险价值(VaR)作出比较
单项选择题一个风险分析员正试图采用资本资产定价模型确定其所需的风险调整利率。她应该使用下面哪一个公式计算所需的回报()
A.要求的回报=无风险的回报+beta×市场风险溢价B.要求的回报=(1-无风险的回报)+beta×市场风险溢价C.要求的回报=无风险的回报+beta×(1-市场风险溢价)D.要求的回报=无风险的回报+1/beta×市场风险溢价
单项选择题总部设在A国的AA银行已经累计了一定数量的B国货币、B国政府债券、B国货币期权与B国货币正相关的商品头寸。以下四个非统计风险指标中的哪一个可以衡量倍达银行对B国经济的风险?()
A.头寸成交量B.头寸集中度C.头寸波动率D.头寸敏感度
单项选择题山姆•腾拥有债券投资组合,并想计算其投资组合的凸度。以下哪一项代表了投资组合的凸度()
A.债券组合中所有债券的凸度的最小值B.债券组合中所有债券凸度价值的加权平均值C.债券组合中所有债券凸度的按票息加权平均值D.债券组合中所有债券的凸度的最大值
单项选择题奥利弗•麦卡锡拥有一个债券投资组合。以下哪种风险指标等于奥利弗的投资组合的修正久期()
A.债券组合各个债券的最小修正久期B.债券组合各个债券修正久期的价值加权平均C.债券组合各个债券修正久期的票息加权平均D.债券组合各个债券的最大修正久期
单项选择题以下交易所交易的期权四个属性中哪一个可能会帮助交易员建立杠杆头寸()
A.以较少现金成本下获得较高的暴露B.多头期权头寸下无限的损失C.期权头寸与使用保证金的多头远期有同样的信用风险D.期权头寸与使用保证金的空头远期有同样的现金风险
单项选择题下列美式期权中,哪一个肯定应该在到期日之前行使()
A.高股息的价内看涨期权B.高股息的价内看跌期权C.低股息的价内看涨期权D.低股息的价内看跌期权
单项选择题在有组织的交易所进行卖空交易通常与下列风险有关()
A.潜在的极端损失B.与借来证券的可获得性相关的风险C.流动性风险D.交易对手信用风险
单项选择题下列关于风险价值(VaR)模型返回测验的四个陈述中,哪一个是正确的?()
A.画出每天损失超过平均损失的比例与风险价值(VaR)的预测值B.将基于日基准的风险价值(VaR)的预测能力同实际实现的日利润和损失相比较C.画出每天的利润和损失以及风险价值(VaR)模型预测的范围D.确定每天利润超过所预测的风险价值(VaR)的比例