银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。

单项选择题三级资本是什么时候增加的？（）

A.BASEL 1
B.1996市场风险修正案
C.BASEL 2
D.1974巴塞尔委员会

单项选择题为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）

A.5
B.6
C.7
D.8

单项选择题从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

A.原始暴露法
B.即期暴露法
C.重置暴露法
D.折现暴露法

单项选择题原始暴露法适用于（）。

A.地方银行
B.国际银行
C.投资银行
D.交易规模较小的银行

单项选择题即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。

A.当前重置价值
B.远期重置价值
C.剩余重置价值
D.折现重置价值

单项选择题目标资本比率是指（）。

A.银行合格资本与风险加权资产的比率
B.银行实收资本与风险加权资产的比率
C.银行合格资本与银行所有贷款的比率
D.银行实收资本与银行所有贷款的比率

单项选择题（）第一次具备了风险监管的基本要素？

A.BASEL Ⅰ
B.BASEL Ⅱ
C.金融市场计划
D.市场风险修正案

单项选择题在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？

A.规模较大的银行
B.规模较小的银行
C.从事类似衍生合约的银行
D.从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行

单项选择题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？

A.VaR模型
B.即期暴露和原始暴露法
C.内部评级法
D.盯市暴露

单项选择题1986年3月，巴塞尔委员会在一份题目为《银行表外风险暴露管理：监管视角》报告中，首次提出了（）概念？

A.金融自由化浪潮
B.直接信用替代物
C.信用风险等价物概念
D.目标资本比率