即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。

单项选择题目标资本比率是指（）。

A.银行合格资本与风险加权资产的比率
B.银行实收资本与风险加权资产的比率
C.银行合格资本与银行所有贷款的比率
D.银行实收资本与银行所有贷款的比率

单项选择题（）第一次具备了风险监管的基本要素？

A.BASEL Ⅰ
B.BASEL Ⅱ
C.金融市场计划
D.市场风险修正案

单项选择题在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？

A.规模较大的银行
B.规模较小的银行
C.从事类似衍生合约的银行
D.从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行

单项选择题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？

A.VaR模型
B.即期暴露和原始暴露法
C.内部评级法
D.盯市暴露

单项选择题1986年3月，巴塞尔委员会在一份题目为《银行表外风险暴露管理：监管视角》报告中，首次提出了（）概念？

A.金融自由化浪潮
B.直接信用替代物
C.信用风险等价物概念
D.目标资本比率

单项选择题BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？

A.信用等级评定
B.资本充足率
C.贷款评级模型
D.风险资本配置

单项选择题市场利率的变化能够显著影响（）的价格？

A.金融工具
B.市场交易
C.衍生产品
D.市场工具

单项选择题什么是经济周期伴随效应的体现？（）

A.经济从繁荣到衰退的过程
B.银行机构向泡沫资产大量贷款
C.不动产、股票等周期性波动

单项选择题计算股票风险的最全面的方法是利用（）。

A.市场价格指数
B.市场等价头寸
C.单个股票头寸的股价
D.标准普尔500指数

单项选择题对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。

A.20
B.8
C.7
D.26