A.BASEL 1 B.1996市场风险修正案 C.BASEL 2 D.1974巴塞尔委员会
单项选择题为促进内部模型法的使用,银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准?()
A.5 B.6 C.7 D.8
单项选择题从事股票、贵金属(黄金除外)或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用()计算衍生合约信用等价物的价值。
A.原始暴露法 B.即期暴露法 C.重置暴露法 D.折现暴露法
单项选择题原始暴露法适用于()。
A.地方银行 B.国际银行 C.投资银行 D.交易规模较小的银行
单项选择题即期暴露法通过盯市手段来计算合约的()。
A.当前重置价值 B.远期重置价值 C.剩余重置价值 D.折现重置价值
单项选择题目标资本比率是指()。
A.银行合格资本与风险加权资产的比率 B.银行实收资本与风险加权资产的比率 C.银行合格资本与银行所有贷款的比率 D.银行实收资本与银行所有贷款的比率
单项选择题()第一次具备了风险监管的基本要素?
A.BASEL Ⅰ B.BASEL Ⅱ C.金融市场计划 D.市场风险修正案
单项选择题在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于()?
A.规模较大的银行 B.规模较小的银行 C.从事类似衍生合约的银行 D.从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行
单项选择题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是()?
A.VaR模型 B.即期暴露和原始暴露法 C.内部评级法 D.盯市暴露
单项选择题1986年3月,巴塞尔委员会在一份题目为《银行表外风险暴露管理:监管视角》报告中,首次提出了()概念?
A.金融自由化浪潮 B.直接信用替代物 C.信用风险等价物概念 D.目标资本比率
单项选择题BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是()?
A.信用等级评定 B.资本充足率 C.贷款评级模型 D.风险资本配置