单项选择题下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是( )。
单项选择题某银行的资产状况如下:正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元,损失类贷款余额为1亿元,则该银行的不良贷款率为( )。
单项选择题某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息。该商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.3%,该债项违约损失率为40%,需配置的经济资本为50万元;经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3.5%,包括经营成本、税收成本在内的各种费用占申请贷款额度的比重为1.5%,股东要求的资本回报率为15%。则该笔贷款的利率下限为( )。
单项选择题某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。
单项选择题死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户 债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )。
单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》,下列关于违约的说法,不正确的是( )。
单项选择题某银行2009年年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2009年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元,期初正常类贷款期间因正常回收减少了600亿元,则正常类贷款迁徙率为( )。
单项选择题某公司2009年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2009年期初存货为450万元。2009年期末存货为550万元,则该公司2009年存货周转天数为( )天。
单项选择题Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
单项选择题( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。