某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为( )。

单项选择题某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。该商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.3%，该债项违约损失率为40%，需配置的经济资本为50万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3.5%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用占申请贷款额度的比重为1.5%，股东要求的资本回报率为15%。则该笔贷款的利率下限为( )。

单项选择题某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

单项选择题死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户 债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )。

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。

单项选择题某银行2009年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2009年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

单项选择题某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2009年期初存货为450万元。2009年期末存货为550万元，则该公司2009年存货周转天数为( )天。

单项选择题Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

单项选择题( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单项选择题在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

单项选择题《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D