死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )。

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。

单项选择题某银行2009年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2009年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

单项选择题某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2009年期初存货为450万元。2009年期末存货为550万元，则该公司2009年存货周转天数为( )天。

单项选择题Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

单项选择题( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

单项选择题在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

单项选择题《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

单项选择题某银行2009年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2009年年末的不良贷款拨备覆盖率为( )。

单项选择题商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。