单项选择题如果到期时股票价格为21元,则此策略的净收益为( )元。
单项选择题如果到期时股票价格为18元,则此策略的净收益为( )元。
单项选择题此策略的最大的损失是( )美元。
单项选择题一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为()元。 Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2) 其中,
A.0.64 B.0.36 C.0.4 D.0.3
单项选择题考虑两期的二叉树模型,则该股票的欧式看涨期权价格为()元。
A.10.83 B.17.69 C.19.37 D.20.28