单项选择题假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
单项选择题某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
单项选择题多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
单项选择题下列关于国家风险暴露的说法,不正确的是( )。
单项选择题某银行2009年年初次级类贷款余额为1000亿元。其中在2009年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级类贷款期间因正常回收减少了200亿元,则次级类贷款迁徙率为( )。
单项选择题下列关于客户风险外生变量的说法,不正确的是( )。
单项选择题某银行的资产状况如下:正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元,损失类贷款余额为1亿元,则该银行的不良贷款率为( )。
单项选择题某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息。该商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.3%,该债项违约损失率为40%,需配置的经济资本为50万元;经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3.5%,包括经营成本、税收成本在内的各种费用占申请贷款额度的比重为1.5%,股东要求的资本回报率为15%。则该笔贷款的利率下限为( )。
单项选择题某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。
单项选择题死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户 债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )。