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单项选择题

A.平均投资于A 、BB.平均投资于A 、CC.平均投资于B 、CD.全部投资于CE.全部投资于AA 、B 、……

A 、B 、C 三种股票具有相同的期望收益率和方差,表为三种股票收益之间的相关系数。

根据这些相关系数,风险水平最低的资产组合为()。



A.平均投资于A 、B
B.平均投资于A 、C
C.平均投资于B 、C
D.全部投资于C
E.全部投资于A

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