A.波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高B.波动率越高、期限越短，期权到期日有价……

单项选择题通过利率互换，银行和客户可以在（）。

A.不使用长期资金的情况下获得长期利率
B.不使用长期资金的情况下获得短期利率
C.不使用短期资金的情况下获得长期利率
D.不使用短期资金的情况下获得短期利率

单项选择题银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。

A.“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
C.“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
D.“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略

单项选择题（）通常通过其中央银行对流动性部足的银行提供支持。

A.监管当局
B.商业银行
C.零售银行

单项选择题（）也有局限性。

A.利率风险阶梯
B.利率重定价
C.利率风险
D.利率风险报告

单项选择题（）表明每一个时间段（时间区间）上的利率持仓头寸（资产减负债）。

A.累计错配
B.净错配
C.资产
D.负债

单项选择题巴塞尔委员会认为对银行而言，合格资本的核心成分是（）。

A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.股权资本

单项选择题对那些集中于（）的银行，其资金部门可能需要通过交易柜台的操作来直接管理银行帐户中的净利率风险。

A.商业银行
B.零售业务
C.资本管理
D.商业和零售业务

单项选择题对于不能被计量的实质暴露风险应该（）。

A.忽略
B.表外处理
C.提高资本率
D.估计

单项选择题支柱2规定了（）。

A.监管的25条核心原则
B.监管检查的4条关键原则
C.信用风险管理和监管原则
D.利率风险的管理和监管原则

单项选择题低级二级资本（发行的次级债务）不得超过核心资本的（）。

A.100%
B.50%
C.25%
D.15%

单项选择题按照巴塞尔协议规定银行的资本包括（）。

A.一级和二级资本
B.一级、二极和三级资本
C.核心资本、一级、二极和三级资本
D.以上都不对

单项选择题三级资本是仅能用于支付银行交易帐户（）风险的债务资本。

A.信用
B.市场
C.操作
D.除以上三种之外

单项选择题银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。

A.利率互换
B.远期利率协议
C.货币互换
D.期权合约

单项选择题三级资本是什么时候增加的？（）

A.BASEL 1
B.1996市场风险修正案
C.BASEL 2
D.1974巴塞尔委员会

单项选择题为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）

A.5
B.6
C.7
D.8