A.与资产池产生的现金流直接联系B.与资产池产生的现金流为抵押关系C.对银行表内资产证券化D.对银行表内和表外……

单项选择题在CMO中，具有高风险、负的久期、持有人可获得过度担保和再投资利率等特点的债券是哪一档债券？（）

A.A档
B.B档
C.Z档
D.R档

单项选择题CMO一般被分为多少个不同的档次？（）

A.3~17
B.1~17
C.3~13
D.1~13

单项选择题过手证券最大的特点是存在何种风险？（）

A.流动性风险
B.提前偿还风险
C.抵押贷款借款人违约风险
D.银行或信托人违约风险

单项选择题美国有三个政府机构或政府发动企业直接参与到支持过手证券的创立过程中，下列不属于这三家机构的是（）。

A.GNMA
B.FNMA
C.FHLMC
D.FHA

单项选择题下列资产证券化的运行程序描述错误的是（）。

A.SPV确定资产证券化目标，构建资产组合
B.发起人将资产组合出售给SPV
C.SPV对资产支持证券进行信用评级，并销售证券
D.SPV获取证券发行收入，向发起人支付购买价款

单项选择题特设目的机构（SPV）的主要作用不包括（）。

A.购买发起人的资产组合
B.提高资产支持证券的信用等级
C.管理资产组合产生的现金流
D.与证券承销商确定发行条件，销售证券

名词解释什么是抵押支持债券MBB; 抵押支持债券MBB名词解释定义是什么?

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问答题假设某金融机构股票、外汇和债券的DEAR分别为30万元、20万元和25万元，根据下面资产的相关系数矩阵，求组合资产的DEAR。

问答题某银行有2000万瑞士法郎（SWF）2500英镑（GBP）面临市场风险。即期汇率分别为$0.40 SWF，$1.28 GBP.瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为65个基点和45个基点，置信度水平为95％。求两种货币10天后的VaR分别是多少？

问答题一家银行的DEAR为8500元，问10天的VaR为多少？20天的VaR为多少？为什么20天的VaR比10天的VaR的两倍少？

问答题求债券的DEAR。