A.购买发起人的资产组合 B.提高资产支持证券的信用等级 C.管理资产组合产生的现金流 D.与证券承销商确定发行条件,销售证券
名词解释什么是抵押支持债券MBB; 抵押支持债券MBB名词解释定义是什么?
名词解释什么是抵押担保证券CMO; 抵押担保证券CMO名词解释定义是什么?
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单项选择题在大型银行所使用的内部模型中,国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为()。
A.85% B.90% C.95% D.99%
单项选择题假设银行持有了一种股票多头为200万美元,同时还有该股票的空头50万美元,那么按照国际清算银行的模型,该股票的资本费用为()。
A.200000元 B.260000元 C.300000元 D.180000元
单项选择题在国际清算银行的标准模型中,对金融机构外汇头寸配置的基本资金要求是()。
A.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8% B.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4% C.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8% D.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%
单项选择题测量日风险价值的公式为:()。
A.日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 B.日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 C.日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 D.日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化
单项选择题假设一个投资的平均日收益率为0.03%,标准差为1%,目前的价值为100万元,置信度水平为99%,则VaR为()。
A.16200元 B.23000元 C.162000元 D.230000元