计算题 一家银行的DEAR为8500元，问10天的VaR为多少？20天的VaR为多少？为什么20天的VaR比10天的VaR的两倍少？

问答题求债券的DEAR。

问答题该债券的价格波动率。

问答题求改债券的修正的久期。

问答题简要叙述在《巴塞尔协议》的标准框架下，如何计算对市场风险的最低资本金要求。

问答题简要说明什么是市场风险？什么是VaR？

单项选择题在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。

A.85%
B.90%
C.95%
D.99%

单项选择题假设银行持有了一种股票多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，该股票的资本费用为（）。

A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元

单项选择题在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的基本资金要求是（）。

A.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8%
B.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4%
C.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8%
D.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%

单项选择题测量日风险价值的公式为：（）。

A.日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
B.日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化
C.日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
D.日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化

单项选择题假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VaR为（）。

A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元

单项选择题下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。

A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B.资产间收益若未完全负相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大

单项选择题VaR和DVaR的关系为：（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题下列科目中不属于交易账户的是（）。

A.债券
B.商品
C.外汇
D.资本

单项选择题下列科目中不属于银行账户的是（）。

A.贷款
B.资本
C.存款
D.债券

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