远期利率协议的目的不是为了借贷，而且为了确定未来借贷的利率，所以其本金是名义本金。

判断题远期交易是零和游戏，如果不考虑手续费，多空双方的盈亏是相等的。

判断题远期合约存在对手违约风险。

判断题‌在Black-Scholes期权定价模型框架下，一份普通欧式期权的Gamma大于零。

判断题格弹性（隐含杠杆）高于平值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）。

判断题在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，深度虚值的看涨期权的价。

判断题​时刻t，美式看跌期权的价格为P（t），合约的执行价格为K，则P（t）小于等于K。

判断题在到期日 行权日之后，期权合约失效，期权的价值为0。

多项选择题‏假设一只股票没有分红，则以它为标的的具有相同到期期限和执行价格的欧式看涨期权与欧式看跌期权的下列希腊字母之间的关系，哪些是正确的？（）

A.V_Call=V_Put
B.Γ_Call=Γ_Put
C.Δ_Call-Δ_Put=1
D.Θ_Call=Θ_Put

多项选择题标准布朗运动{W（T），t≥0}具有下列哪些性质？（）

A.W的样本轨道关于时间连续
B.W（K2）-W（K1）服从正态分布（K2>K1≥0）
C.W（0）=0
D.W是一个独立增量过程

多项选择题‏BS模型包括下列哪些前提假设？（）

A.市场上不存在无风险套利机会
B.标的资产价格服从几何布朗运动
C.证券允许卖空
D.证券可以任意分割且交易没有成本

单项选择题假设投资者持有的投资组合的Gamma =0.6，而期权A的Gamma =0.3，则他需要购买多少份期权A来保持投资组合Gamma中性？（负数为卖出）（）

A.-2
B.1
C.-1
D.2

单项选择题‍假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta =-0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）（）

A.-700
B.-1400
C.700
D.1400

单项选择题假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta =0.6，你现在持有2000份看涨期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）（）

A.600
B.-1200
C.1200
D.-600

单项选择题一只股票现在的价格为110元，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为（）

A.5
B.6
C.7
D.8

单项选择题‍现有两份具有相同到期日和相同执行价格K的欧式看涨期权和欧式看跌期权，标的资产为S。他们的期权价格在下列哪种情况下满足：c（t）=p（t）？（提示：考虑期权平价公式）（）

A.K =S
B.K =S exp {rT}
C.K =S exp {-rT}
D.不确定