计算题 假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元，美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%，期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。

【参考答案】

我们可以由此计算出，该看涨期权的隐性波动率是14.5%。
同时，根据put-call等式，我们可以计算出与该看涨期权标的资产、执行价格和期限均相同的欧式看跌期权的价格：
P.0.6^（-0.1*1）=0.0236+0.59e^（-0.05*1）=>p=0.0419（美元）

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