计算题 某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。

问答题试证明：年度连续复利收益率的方差σ2等于月度连续复利收益率的方差的12倍，即月度连续复利收益率的标准差σm=σ √12。

问答题假定现在的股票价格为100元，而从今天起1年后价格将变为20元，股价如何变化。

问答题假定某股票在4个连续交易日内的价格分别为100元、103元、97元和98元，则连续复利收益率为多少。

问答题假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.2倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求6个月后到期的执行价格为110元的欧式看跌期权的价格。

问答题假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.3倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求9个月后到期的执行价格为110元的欧式看涨期权的价格。