实值期权的价值通常高于虚值期权。-找考题网

判断题期权是否有红利保护机制，对期权内在价值的计算公式不会有影响。

判断题同一期权卖方的盈利概率一定大于买方。

判断题如果不考虑利息，期权回报与盈亏的差别就是期权费。

判断题如果CDS不存在信用风险，那么利用CDS和公司债可以构造无风险债券。

判断题利用利率互换和浮动利率债券可以构造逆向浮动利率券。

判断题利率互换合约双方面临的对手方风险大于利率期货。

判断题利用互换进行税收套利，是一种违法行为。

判断题利率互换的前提是协议双方在固定利率和浮动利率市场上各有绝对优势。

判断题跨式组合是对称的，条式和带式分别适合有一定预期偏好的投资者。

判断题相比跨式组合，宽跨式组合只有在股价有更大幅度波动时才可能获利，但其初始成本也相对较低。

判断题底部跨式期权在股价盘整时有利。

判断题由虚值和实值程度的绝对值相同的虚值期权和实值期权组成的对角组合，其盈亏分布比起2份虚值期权组成的对角组合会更对称。

判断题当到期股价等于行权价时，正向差期组合盈利最大。

判断题蝶式差价组合不能同时用看涨期权和看跌期权来构建。

判断题当低行权价期权价格被高估、高行权价期权价格被低估时，建立熊市差价组合较为有利。