底部跨式期权在股价盘整时有利。-找考题网

判断题由虚值和实值程度的绝对值相同的虚值期权和实值期权组成的对角组合，其盈亏分布比起2份虚值期权组成的对角组合会更对称。

判断题当到期股价等于行权价时，正向差期组合盈利最大。

判断题蝶式差价组合不能同时用看涨期权和看跌期权来构建。

判断题当低行权价期权价格被高估、高行权价期权价格被低估时，建立熊市差价组合较为有利。

判断题看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正，但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。

判断题正向差期组合是由其他条件相同的短期限期权多头和长期限期权空头可以构成的。

判断题由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。

判断题牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。

判断题差价组合是由其他条件相同、期权价格不同的期权组成的组合。

判断题如果股价遵循几何布朗运动，则股价和期货价格的波动率是一样的。

判断题即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。

判断题在人们都厌恶风险的世界中，使用风险中性定价法为期权定价，结果肯定是不可信的。

判断题如果BSM期权定价公式成立的，Black期权定价公式也一定成立。

判断题隐含波动率一定等于未来的波动率。

判断题计算某一时刻的隐含波动率，需要过去一段时间的期权价格数据。